Un système de trading répond obligatoirement à deux questions : quand rentrer sur le marché, et quand en sortir. Celui-ci peut aussi définir des règles de gestion des positions et du capital investi (money management). Créer un tel système dans SystemTrader permet à la fois de tester ses performances sur les cours historiques des marchés, et d'utiliser celui-ci pour filtrer les valeurs sur lesquelles apparaissent des signaux d'achat et de vente, comme expliqué précédemment en 3.5 Screening de valeurs.

Pour facilité la construction de systèmes complexes, SystemTrader permet de découpler l'entrée en position de la gestion et sortie de celle-ci. La partie 4.1 Création et affichage permet de créer un système de prise de position, et d'afficher le comportement de celui-ci sur le graphique d'un cours. La construction de la logique de prise de position est, elle, expliquée en 4.4 Prise de position.

Système de prise de position basé sur le croisement de MACD avec 0.

La création d'un système de gestion de position, et l'utilisation de celui-ci pour sortir d'une position sont décrites en 4.6 Sortie sous condition. 4.8 Renforcement, délestage permet de renforcer une position ou d'alléger celle-ci. Un système de gestion de position se base souvent sur l'état de la position observée, qui est accessible en utilisant les informations décrites en 4.7 État d'une position,  ainsi que sur l'état du compte virtuel associé à la simulation, qui est lui détaillé en 4.9 État du compte virtuel.

4.2 Processus de simulation explique le fonctionnement interne d'une simulation, et le rôle des systèmes d'entrée et de gestion de position au sein de celle-ci. 4.3 Lancement d'une simulation permet de choisir le système à tester, les données historiques, et de configurer le compte virtuel avant de lancer une simulation puis d'accéder aux résultats de celle-ci.

Résultats graphiques d'une simulation