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4.8 Renforcement, délestage

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Plutôt que de simplement entrer et sortir du marché, il est possible de renforcer progressivement une position, ou à l'inverse d'alléger celle-ci en plusieurs fois jusqu'à la sortie.

Renforcer une position

Il y a deux façons de renforcer une position. La première est d'ajouter un nombre d'actif à celle-ci, de la façon suivante :

1

PositionSize += Actifs_a_ajouter

Une autre méthode consiste à multiplier PositionSize par un coefficient :

1

PositionSize *= Coefficient

Un exemple d'utilisation du renforcement de position est le système de gestion de position en pyramide, qui prend position en 4 fois, à intervalles réguliers entre l'entrée et le TakeProfit :

1
2

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persistent(NumAdds = 0,

          SizeIncrement = PositionSize,

          Step = abs(TakeProfit-Entry)/4)

 

if IsLong: AddToPosition = (Close[0] > Entry + (NumAdds+1)*Step)

else:      AddToPosition = (Close[0] < Entry - (NumAdds+1)*Step)
 

if AddToPosition and NumAdds < 4:

       PositionSize += SizeIncrement

       NumAdds += 1

Alléger une position

De la même façon que l'on ajoute un nombre d'actif à une position, il est possible de réduire cette quantité de la façon suivante :

1

PositionSize -= Actifs_a_delester

Une autre méthode consiste à diviser PositionSize par un coefficient :

1

PositionSize /= Coefficient


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