Le seul but d'un système d'entrée est de prendre position sur le marché, à l'achat ou à la vente. La logique d'un tel système a donc pour objectif de déterminer les conditions de ces prises de position, et éventuellement les propriétés de celles-ci (sommes investies, seuil de déclenchement...)
Prendre position
Pendant la simulation, le système d'entrée est exécuté exactement une fois par valeur pour chaque jour simulé. Les fonctions suivantes permettent alors de prendre position :
| ▪ | buy : Prendre une position longue (à l'achat) au prix du marché (c'est à dire au prix de la prochaine ouverture journalière dans SystemTrader EOD). |
| ▪ | sell :Prendre une position courte (de vente à découvert) au prix du marché. |
| ▪ | buyAtLimit : Prendre une position longue dès que le prix dépasse le seuil donné en argument. Si le prix du marché est supérieur à ce seuil au moment de passer l'ordre, la position est prise dès qu'il devient inférieur. S'il est inférieur, la position est prise dès qu'il devient supérieur. |
| ▪ | sellAtLimit :Prendre une position courte dès que le prix dépasse le seuil donné en argument. |
Pour ne prendre ces positions que lorsque certaines conditions sont réunies, il faut utiliser des expressions de condition comme en 2.13 Expressions de condition. Par exemple, le système suivant entre en position longue lorsque le MACD croise le niveau 0 à la hausse :
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if crossOver(MACD, 0):
buy()
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Voici un exemple de système qui utilise un seuil de déclenchement pour prendre position :
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if Low[0] > High[3]:
sellAtLimit(Low[0])
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Ce système se traduit de la façon suivant : lorsque le plus bas d'aujourd'hui est plus haut que le plus haut de 3 jours plus tôt, transmettre un ordre limite qui sera déclenché dès que le cours descendra en dessous du plus bas d'aujourd'hui.
Définir la somme à investir
La façon la plus simple de définir la somme à investir dans chaque prise de position consiste à utiliser une quantité d'argent fixe, qui peut être entrée en double-cliquant sur la ligne "PositionSize", dans la partie "Système d'entrée" du panel de simulation. Par exemple, entrez "2000" (sans les guillemets) : SystemTrader sait déjà qu'il s'agit d'euros.
Vous pouvez aussi déterminer la somme à investir suivant un pourcentage du capital disponible. De la même façon que vous avez entré "2000", entrez "150%" : la prise de position sera alors de 1,5 fois le capital disponible (effet de levier).
Pour un contrôle encore plus fin des sommes investies, il est possible de déterminer celles-ci de manière dynamique, au sein même de la logique du système, en utilisant l'argument "PositionSize" de la façon suivante :
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sellAtLimit(PositionSize = X)
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... où X est le nombre d'actifs à vendre (la somme investie étant donc X multiplié par le prix de l'actif en question).
Limiter le nombre de positions
La ligne "MostSimultaneousTrades" dans la partie "Système d'entrée" permet de choisir le nombre maximum de positions pouvant être prises en même temps sur un seul et même cours. Ce paramètre peut être édité de la même façon que "PositionSize".
